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TED — tetralog enhanced data feed

Konventionelle Finanzdatendienste bieten nicht die notwendige Datenqualität um Analysen auf Einzelwerten durchführen zu können.

TED komplettiert, korrigiert und extrapoliert Zeitreihen und ermöglicht, fehlende Datenpunkte programmatisch zu ergänzen. TED ermöglicht Extrapolations-Mechanismen, die notwendig sind um Investmentstrategien, die Vorauswahl von Finanzinstrumenten und beliebige Anlagemodelle abbilden zu können.

tetralog betreibt TED (tetralog enhanced data feed) als eigenen Finanzdatendienst um …

  • die Qualität von Zeitreihen zu erhöhen
  • fehlende Daten für einzelne ISINs zu ergänzen
  • die Anpassung an bestehende Marktdaten-Ontologien zu ermöglichen
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TED: Umfang und Abdeckung

TED konzentriert sich auf Finanzinstrumente für europäische Privatinvestoren. Für Europa und Eurasien werden Finanzdaten aus folgenden Ländern werktäglich aktualisiert: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Dänemark, Großbritanien, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Italien, Lettland, Norwegen, Polen, Russland, Spanien, Schweden, Schweiz, die Niederlande und Türkei.

60.000 Aktien25.000 Fonds120.000 Anleihen1.500.000 Zertifikate und Derivate60.000 Indizes
FX Transformation in die Basiswährung des individuellen PortfoliosFX Transformation in die Basiswährung des individuellen PortfoliosFX Transformation der Anleihen Indexhistorie in die Basiswährung des PortfoliosFX transformation der Instrumentenhistorie in die Portfolio BasiswährungFX Transformation der Indexhistorien in die Basiswährung des Portfolios
Historische Preisentwicklung ab IPOHistorische Preisentwicklung ab AusgabeAutomatisches Indexmapping über die Stammdaten der AnleihenExtrapolation von Preishistorien über simulierte Preisindices nach Zertifikattyp und DerivatbestandteileUmfassende Abdeckung von Anlageklassen, -sektoren und -regionen inklusive FX Barpositionen, Aktien, Anleihen und Sachanlagen
TED Klassifizierung kürzlich notierter Aktien durch Extrapolation mittels regionalspezifischer PreisentwicklungTED Klassifizierung kürzlich notierter Fonds durch Extrapolation spezifischer Preisentwicklungen nach dem InvestitionsfokusRisk/Return Analyse nach regionaler Preisentwicklung (Staatsanleihen) und Restlaufzeit oder Kreditrating (für Staatsanleihen sofern verfügbar) und RestlaufzeitDie Anwendung von Indizes ermöglicht die Abbildung von nicht gelisteten oder unbekannten Anlagen für die Risiko-/Erlös-Analyse und Optimierung
Historische Datenreihen werden um Kapitalmaßnahmen (Dividenden, Splits usw.) bereinigtHistorische Datenreihen werden um Auszahlungen bereinigtoptional: volatility scaling zur Abbildung kurzfristiger Änderungen (180 Tage)

TED: Verbesserte Finanzdaten

Komplettierung von Zeitreihen
Historische Zeitreihen sind selten vollständig. Lücken in Datenpunkten werden innerhalb konfigurierbarer Zeitrahmen automatisch interpoliert. Relevante Datenlücken werden offline erkannt und ergänzt.
Anreicherung und Erweiterung von Kategorieinformationen
Kategoriedaten werden geprüft und bedarfshalber komplettiert, dann mit ergänzenden Anlageklassen erweitert.
Korrekturen
Korrigierte Datenreihen werden nach Dividenden und corporate actions mit Hilfe statistischer Prozeduren angepasst und korrigiert.
Die Extrapolation geschieht in drei Schritten :
(1) Abbildung auf das für das Finanzinstrument am Besten passende Marktsegment
(2) Generierung eines Index und Bestimmung der Position
(3) Extrapolation und Indexierung von identifzierten, nicht ausreichenden Zeitreihendaten