La base para el análisis del riesgo y la optimización de la cartera es una precisa matriz de correlación. Proporciona información empírica relativa a la relación de la evolución de precios de los distintos valores que constituyen la cartera. Una alta correlación positiva entre dos valores significa que se comportan de manera muy similar. Una correlación negativa, por otro lado, indica un desempeño opuesto.

En milisegundos, nuestro Módulo de Correlación calcula una matriz de correlación para la cartera en cualquier moneda base empleando ocho o más años de historial de precios.

La matriz de correlación no solo es el punto de partida para futuros cálculos y optimizaciones, sino que también ayuda en las reuniones con clientes. Por ejemplo, en el contexto de la optimización de la cartera, permite ilustrar por qué es preferible un determinado valor del sector automovilístico frente a otro.