Grundlage für die Analyse des Portfolio-Risikos und die Portfolio-Optimierung ist eine sauber berechnete Korrelations-Matrix. Sie gibt Auskunft darüber, wie stark die Kursentwicklungen der einzelnen Wertpapiere im Portfolio zusammenhängen. Eine hohe positive Korrelation zwischen zwei Wertpapieren bedeutet, dass sie sich sehr ähnlich verhalten. Eine negative Korrelation hingegen weist auf eine entgegengesetzte Wertentwicklung hin.
Unser Correlation Modul berechnet für jedes Portfolio in beliebiger Basiswährung binnen Millisekunden eine auf acht- oder mehrjährigen Kurshistorien basierende Korrelations-Matrix.
Die Korrelations-Matrix ist nicht nur Ausgangspunkt für weitere Berechnungen und Optimierungen – sie hilft auch im Kundengespräch. Beispielsweise veranschaulicht sie im Rahmen einer Portfolio-Optimierung, warum etwa eine Automobil-Aktie gegenüber einer anderen bevorzugt wird.