Grundlage für die Analyse des Portfolio-Risikos und die Portfolio-Optimierung ist eine sauber berechnete Korrelations-Matrix. Sie gibt Auskunft darüber, wie stark die Kursentwicklungen der einzelnen Wertpapiere im Portfolio zusammenhängen. Eine...
Was war der maximale Verlust meines Depots in den letzten 5 Jahren? Hatte die Ukraine-Krise einen negativen Einfluss auf meine Depot? Wie tief ist die Volkswagen-Aktie im Dieselskandal wirklich...
„Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.“ Ja nach Quelle wussten das schon Karl Valentin, Mark Twain, Winston Churchill oder auch Kurt Tucholsky. Beim Thema Geldanlage sind...
Wo im Risiko-Rendite-Diagramm werden mein Depot und seine Bestandspositionen verortet? Befindet sich das Depot eigentlich noch in dem zugewiesenen Risikokorridor? Und wie hoch ist überhaupt seine Sharpe Ratio? Diese...